美元/日元外汇期权隐含波动率周五小幅走高

　　周五(2月26日)东京汇市，因市场对欧洲经济前景的担忧情绪升温，部分投资者买进对冲美元大幅波动风险的期权，美元/日元外汇期权隐含波动率小幅走高。

　　穆迪投资者服务公司(Moody"sInvestorsService)隔夜再度表示，若希腊政府无法削减日益上升的预算赤字，那么该国A2级别的债务评级将被下调。这一消息使得投资者在亚洲交易时段买入美元看涨和看跌期权。

　　日本某大型银行交易商指出，有投资者在12.4%的隐含波动率水平处买入了3个月期美元/日元平价跨式期权，面值约为1亿美元。

　　交易员们还表示，若更多关于欧元区财政问题的消息公布，那么美元/日元汇价波动将加剧，并提振外汇期权价格。但是一日本交易商指出，若美元/日元持续走高，外汇期权或无法快速走高。

　　北京时间10:00，东京汇市周五1个月期美元/日元期权隐含波动率为11.30%/12.00%，周四为11.15%/11.85%；纽约汇市周四为11.25%/11.95%；东京汇市周五1个月期欧元/美元期权隐含波动率为11.10%/11.50%，周四为11.20%/11.60%；纽约汇市周四为11.15%/11.55%；东京汇市周五1个月期欧元/日元期权隐含波动率为13.95%/14.75%，周四为13.00%/13.80%；纽约汇市周四为14.00%/14.80%。

　　东京汇市周五3个月期美元/日元期权隐含波动率为12.10%/12.70%；周四为12.10%/12.70%。

　　上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

　　在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对美元看跌/日元看涨期权的隐含波动率差为0.60%/1.10%，周四东京汇市为0.40%/0.90%。