欧元大跌导致欧元/美元外汇期权周三走高
周三(1月20日)东京汇市,因欧元持续下跌提振欧元看跌期权需求,欧元/美元外汇期权隐含波动率走高。
因为希腊债务问题仍较为严峻,投资者纷纷抛售欧元。周三亚洲时段早盘中,欧元兑美元跌至1.4180,创2009年9月1日以来最低水平。而欧元兑日元则跌至129.41,创2009年12月21日以来最低水平。
投资者预计,欧元/美元或将进一步走低跌破1.4000,这使得对冲欧元下跌风险的期权需求大幅上升。
某交易商表示,目前市场十分关注欧元将创下怎样的跌幅。伴随着市场浓厚的看跌欧元的情绪,欧元/美元外汇期权隐含波动率无疑将持续上扬。有投资者在10.5%的隐含波动率水平处买入了面值1亿美元的欧元/美元平价跨式期权。
与此同时,美元/日元外汇期权隐含波动率走低。交易员认为,由于美元/日元近期一直维持窄幅波动,外汇期权隐含波动率短期内还将继续走低。
北京时间10:00,东京汇市周三1个月期美元/日元期权隐含波动率为11.45%/12.15%,周二为11.75%/12.45%;纽约汇市周二为11.70%/12.40%;东京汇市周三1个月期欧元/美元期权隐含波动率为10.25%/10.70%,周二为10.05%/10.45%;纽约汇市周二为10.10%/10.50%;东京汇市周三1个月期欧元/日元期权隐含波动率为12.05%/12.85%,周二为11.80%/12.60%;纽约汇市周二为12.25%/13.05%。
东京汇市周三3个月期美元/日元期权隐含波动率为12.35%/12.95%;周二为12.55%/13.15%。
上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。
在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中,针对美元看跌/日元看涨期权的隐含波动率差为0.60%/1.10%,周二东京汇市为0.70%/1.20%。

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