美元/日元外汇期权隐含波动率周二走高
来源:
FX168
2010年01月12日15:21
周二(1月12日)东京汇市,因为部分投资者在周初买进期权以调整头寸,美元/日元外汇期权隐含波动率走高。
部分投资者受到目前偏低的隐含波动率水平推动,买进看跌期权,但是交易员认为亚洲汇市的交易并不能够代表市场整体交投的倾向。
一些交易员认为,若美元/日元汇价跌破91.50,将提振对冲汇价下跌风险期权的需求,外汇期权隐含波动率将再度走高。
东京某交易员还称汇价在91.40-91.60区域内是买进期权的良好机会。
本周受到市场关注的一系列经济数据有,周四公布的美国12月份零售额、周五公布的12月份工业产值以及1月份的路透/密歇根大学消费者信心指数。
北京时间11:00,东京汇市周二1个月期美元/日元期权隐含波动率为12.35%/13.05%,周一休市,纽约汇市周一为12.30%/13.00%;东京汇市周二1个月期欧元/美元期权隐含波动率为10.10%/10.50%,周一休市,纽约汇市周一为10.05%/10.45%;东京汇市周二1个月期欧元/日元期权隐含波动率为11.55%/12.35%,周一休市,纽约汇市周一为11.50%/12.30%。
东京汇市周二3个月期美元/日元期权隐含波动率为12.70%/13.50%,周一休市。
上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。
在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中,针对美元看跌/日元看涨期权的隐含波动率差为0.40%/0.90%。
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