周五(8月19日)东京汇市,美元/日元外汇期权上扬,因投资者对日本近期将进行汇市干预的可能性提高警惕。
北京时间10:00,东京汇市周五1个月期美元/日元期权隐含波动率为11.10%/11.80%,纽约汇市周四为10.35%/11.05%;东京汇市周五1个月期欧元/美元期权隐含波动率为13.90%/14.15%;纽约汇市周四为12.85%/13.10%;东京汇市周五1个月期欧元/日元期权隐含波动率为15.70%/16.70%;纽约汇市周四为14.85%/15.85%。
东京汇市周五3个月期美元/日元期权隐含波动率为11.35%/11.95%;周四为11.15%/11.75%。
上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。
在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中,针对美元看跌/日元看涨期权的隐含波动率差为1.40%/1.90%,东京市场周四为1.35%/1.85%。
(责任编辑:贾海滨)