美元/日元外汇期权周二走低 但下行空间有限
周二(1月26日)东京汇市,因美元/日元汇价小幅上升令对冲美元下跌风险的需求减弱,美元/日元外汇期权隐含波动率小幅走低。
但是交易员认为外汇期权隐含波动率进一步下跌的空间有限,因为美国银行业监管建议的不确定性存在,且投资者在美联储(Fed)公布今年首次会议决定前持观望态度,不安情绪依然笼罩市场。
美国总统奥巴马(BarackObama)周一在接受采访时表示,强力支持美联储主席伯南克(BenBernanke)连任,稳定市场情绪,令美元温和上涨。一些市场人士还预计,伯南克连任的消息将提振股市,推动美元/日元走高。基于此预期,有投资者以91.20的执行价买进1周期美元看涨期权,隐含波动率水平为13.00%。
北京时间09:30,东京汇市周二1个月期美元/日元期权隐含波动率为12.30%/13.00%,周一为12.75%/13.45%,纽约汇市周一为12.40%/13.10%;东京汇市周二1个月期欧元/美元期权隐含波动率为10.30%/10.70%,周一为10.70%/11.10%,纽约汇市周一为10.60%/11.00%;东京汇市周二1个月期欧元/日元期权隐含波动率为12.45%/13.25%,周一为13.05%/13.85%,纽约汇市周一为12.75%/13.55%。
东京汇市周二3个月期美元/日元期权隐含波动率为12.75%/13.35%,周一为13.10%/13.70%。
上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。
在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中,针对美元看跌/日元看涨期权的隐含波动率差为1.05%/1.55%,与东京汇市周一持平。

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