澳元兑美元受中国疲弱PMI打压 波动率继续走升

　　IFR伦敦3月22日电 中国制造业采购经理人指数(PMI)疲弱,是刺激澳元兑美元在亚洲时段跌破1.0400的支撑位/障碍位,低见1.0377的原因.波动率昨日走坚后,今日进一步扬升.一周期波动率升至11.0%,一个月期波动率从周二所创的长期低点10.1%升至10.9%.三个月期报11.9%,一年期报13.8%.

　　美元兑日圆波动率目前持稳,但对美元跌破83.00日圆的担忧给短期波动率形成支撑,并促发更多下档回补.一周期风险逆转指标(rr)买兴良好,偏向日圆买权,delta为0.25的一个月期风险逆转指标触及0.05%.detal为0.25的两个月期RR触及0.1%,三个月期报0.15%,偏向日圆卖权.一个月价平期权波动率为9.95%,一年期为11.95%.

　　欧元兑美元波动率走势仍迟滞,现汇在1.3200关口附近区间交投.一个月期价平期权波动率昨日创下雷曼倒闭以来新低9.15%,三个月期触及10.15%后寻获支撑.实际波动率仍要低得多,并将继续构成拖累.

　　英镑/美元期权波动率已消化上周五的巨大买盘,开始走弱.现汇呈区间交投,较低的实际波动率仍为拖累.

　　一个月期欧元/英镑波动率在逾三年新低6.8%,一个月期欧元/瑞郎波动率接近2.0,为2000年3月以来未见的水准.