9月10日回顾：做多农产品期货做空贵金属(组图)

　　大智慧阿思达克通讯社9月10日讯，领硕投资发布的千际商品指数显示，周四由糖、豆粕、豆油、棕榈油等期货品种组成的农产品指数由于CPI超预期涨幅达到0.61%，表现较好；代表金、银期货的贵金属指数跌1.16%，表现最差。可见周四同时做多农产品指数，做空贵金属指数收益较 好。

　　当日涨幅前三的指数为纺织服装指数收益率：0.82%；农产品指数收益率：0.61%；化工指数收益率：0.61%。

　　当日跌幅前三的指数为畜牧指数收益率：-0.46%；期指指数收益率：-0.74%；贵金属指数收益率：-1.16%。

　　大宗商品方面，中国8月CPI同比2.0%，创去年8月来新高；预期1.8%，前值1.6%。中国8月PPI同比-5.9%，预期-5.6%，前值-5.4%。中国8月PPI同比连续第42个月下滑，创2009年9月来最低。直接导致今日农产品指数强于工业相关指数。能源署下调价格预期和库存增加导致隔夜原油涨幅-4%，周三公布的美国7月份JOLTS职位空缺数从6月上修后的532万增至575万，创2010年4月以来最大增长，并创纪录新高。这是就业市场益发紧俏的又一迹象，可能促使美联储(FED)接近升息导致黄金大跌。

　　2015年9月10日涨幅前三的期货是SHFE沥青4.9%、CZCE白糖、DCE铁矿石，跌幅前三期货是CFFEX沪深300期货、CZCE早籼稻、SHFE黄金-1.4%。期指限仓导致资金进入商品市场明显推动价格强于股指。

　　期指指数方面，CPI超预期和PPI继续恶化导致预期货币政策将会趋紧利空股指，总理李克强表述对股市采取的措施是为了防范系统性金融风险；中国不愿意看到货币战以及部分公募开始加仓利于大市。

　　上证综指开盘涨幅-1.6%，最终收益率-1.4%振幅2.0%，上证50-0.1%沪深300-1.2%中证500-1.7%；51个股接近涨停19个股接近跌停，涨跌比为23%。

　　债券指数方面，CPI步入2时代利空债券，企业债发行量锐减6成，审计署提出花一元能推动256元经济效益，潜台词可能是突出未来潜在的宽松的财政政策。SHIBOR隔夜银质押7日涨跌(BP)分别为1.00和2.00，GC001、GC007涨幅分别为3%和-33%，FR001、FR007涨跌(BP)分别为1.00和5.00，美元LIBOR隔夜涨跌幅2.7%，1年期贷款基础利率利率为4.55，10Y国债收益(CGBB)、5Y国债收益(CGBB)利率分别为3.35和3.17，涨跌(BP)分别为-0.41和16.70。

　　房地产和外汇方面，美元指数隔夜自96.40的高位回落，周四(9月10日)亚市盘初触及95.74的低位，主要是因为避险情绪重新升温，导致融资货币欧元和日元走强，并抵消了此前美联储加息预期重新升温的提振。而之前刚刚有所起色的商品货币则再度遭受重创；8月最新一周土地供应回落，北京地王刷新新高，住宅市场公积金新政为楼市加温，地产政策延续宽松，成交开始有所回落，推盘情况下降库存也继续缩水。

　　今日需要关注的数据和事件：14:45 法国7月工业产出月率；19:00 英国央行公布利率决议及会议纪要；20:30 美国至9月5日当周初请失业金人数、8月进口物价指数月率；22:00 美国7月批发销售月率；23:00 美国至9月4日当周EIA原油库存。

　　以下为当日及近期市场各行业商品指数走势情况：

　　表1 指数变动

　　

指数名称	涨跌幅	1月涨跌幅	半年涨跌幅	收盘点数	成交量	持仓量
商品指数	0.25%	-1.72%	-7.39%	123.33	155739642	79637984
纺织服装指数	0.82%	-0.07%	-2.70%	60.35	99167614	39825253
农产品指数	0.61%	-2.54%	-3.31%	156.09	183832834	108388193
化工指数	0.61%	-2.83%	-6.93%	106.66	136201566	45714810
有色金属指数	0.53%	5.60%	-3.29%	130.72	64635343	27311792
植物油脂指数	0.26%	-3.91%	-3.25%	97.75	64552607	48690213
期债指数	0.15%	0.73%	-1.26%	103.11	660891	1299545
粕饲料指数	0.06%	-4.63%	-6.27%	122.64	193137414	151968598
建筑材料指数	-0.19%	-5.70%	-19.16%	58.62	219155989	112806953
林业指数	-0.19%	-11.53%	-28.42%	66.90	801.09	16250
钢铁指数	-0.26%	-4.17%	-21.05%	56.51	145586375	74379986
能源指数	-0.38%	-3.92%	-20.99%	120.20	10776098	9314868
煤炭指数	-0.38%	-3.83%	-20.85%	36.65	2478354	2694599
畜牧指数	-0.46%	-5.27%	-4.74%	96.79	12609845	12539254
期指指数	-0.74%	-18.74%	-8.11%	96.30	1266086	2519934
贵金属指数	-1.16%	-1.54%	-3.04%	92.50	57597892	26989426

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