期债反弹受阻期指高位震荡

　　22日，期债延续震荡行情，TF1305开盘后下跌至96.104后低位盘整，午盘后反弹，日终收于96.406，形成一个阴十字星，振幅为0.418元，结算价为96.458，相比前日微跌0.002元。市场交投热情锐减，全天三个合约累计成交不足7000手，处于近期较低水平。总持仓继续减小至22347手。资金方面，银行间主要回购利率涨跌互现，资金面相比前几交易日有所缓和，其中R007加权下跌12个BP至5.93%，R014上升27个BP至6.39%，一月期限以上利率基本回落。短期期债的反弹势头迫于资金压力受阻，但是中长期走强的基础依然存在。

　　22日，股指期货主力合约IF1501收于3399.4点，跌幅3.04%。行业方面，银行、电力、煤炭石油等板块领涨，黄金水道、次新股、小盘股等板块领跌。昨大盘分化严重，股指高位震荡，目前市场情绪趋于谨慎，经过前期大幅上涨，短线抛压盘狙击，股指短期或面临调整。

　　22日，沪深300股指期权模拟挂牌合约共164个，总成交量相比前期有所下降，全天成交14万手，总持仓量有所下跌，为7.7万手，当日成交量“看跌/看涨期权比率”为0.6468。主力合约月份（1月）期权合约全天成交量占总成交量比重达81.87%，次主力月份（2月）成交量占比达14.78%。成交量最大的合约是实值的IO1501-C-3300，全天成交10223手，市场看涨情绪转强。（首创期货 罗文）

　　2014-12-22金融期货交易统计表

　　沪深300股指期货行情

　　简称 成交量 期货

　　开盘价 收盘价 期货前结算价

　　持仓量

　　IF1412 1,631,397 157,058 3,506.0 3,399.4 3,441.8

　　IF1501 26,241 3,974 3,550.0 3,429.2 3,476.0

　　IF1503 109,563 48,098 3,593.0 3,458.0 3,511.6

　　IF1506 43,406 20,827 3,610.8 3,486.8 3,544.8

　　5年期国债期货行情

　　简称 成交量 期货

　　开盘价 收盘价 期货前结算价

　　持仓量

　　TF1503 6,564 20,609 96.460 96.406 96.458

　　TF1506 254 1,723 96.826 96.892 96.916

　　TF1509 4 15 97.120 97.360 97.360

　　沪深300股指期权仿真合约主力行情

　　简称 收盘价 涨跌 涨跌幅 成交量 持仓量

　　IO1501-C-3300 170.4 -99.6 -36.89 10223 863

　　IO1501-P-3500 147.9 27.9 23.25 8410 445

　　IO1501-C-3350 148.2 -14.4 -8.86 8233 824

　　IO1501-C-3500 86 -2.4 -2.71 7459 1034

　　IO1501-C-3450 113 10.8 10.57 6902 495

　　IO1501-C-3400 126.6 -83 -39.6 6611 1899

　　IO1501-P-3450 137.4 91.1 196.76 6360 396

　　IO1501-P-3350 96.4 37.4 63.39 5477 835

　　IO1502-C-3350 198 -132.3 -40.05 4245 51

　　IO1502-C-3200 293.7 -135.6 -31.59 4190 1031

　　IO1503-P-2500 0.8 -6 -88.24 784 503

　　IO1503-C-2500 978 -102.2 -9.46 581 942

　　IO1506-C-2700 621 -338.3 -35.27 250 768

　　IO1506-C-2600 703.7 -338.2 -32.46 142 743 (来源：上海证券报)

https://money.sohu.com/20141223/n407202072.shtml money.sohu.com false 中国证券网·上海证券报 https://paper.cnstock.com/html/2014-12/23/content_474000.htm report 2284 22日，期债延续震荡行情，TF1305开盘后下跌至96.104后低位盘整，午盘后反弹，日终收于96.406，形成一个阴十字星，振幅为0.418元，结算价为96.