美元/日元外汇期权隐含波动率周四亚市走稳

　　美元/日元外汇期权隐含波动率周四亚市基本持平，市场对冲美元下跌风险的需求依然强劲，但愿意买进的投资者很少。

　　日本某大型银行的期权交易商称，如果今日买入1个月期的外汇期权，那么将在圣诞节假期前后到期，从时间价值来看是不利的；但鉴于美元看跌期权需求依然强劲，预计美元/日元期权隐含波动率不久将再次走高。

　　另一家期权交易商指出，若美元/日元跌破95.00，针对美元看跌/日元看涨期权的买盘将增加。

　　很多投资者在30%的隐含波动率水平附近购买了执行价为93日元、面值约3亿美元的2周和3周期美元看跌/日元看涨期权。其他一些投资者还以25%左右的隐含波动率购买了1个月期的平价跨式期权。

　　与此同时，3个月期美元/日元平价期权隐含波动率为19.45%/21.55%，高于东京市场周三的17.95%/20.05%。

　　北京时间10:00，东京汇市周四1个月期美元/日元期权隐含波动率为23.40%/25.65%，周三为23.40%/25.65%，纽约汇市周三为23.70%/25.95%；东京汇市周四1个月期欧元/美元期权隐含波动率为20.25%/21.25%，周三为20.75%/22.25%，纽约汇市周三为20.50%/22.00%；东京汇市周四1个月期欧元/日元期权隐含波动率为36.70%/38.70%，周三为36.50%/39.50%，纽约汇市周三为36.35%/39.35%。

　　在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对美元看跌/日元看涨期权的隐含波动率差为9.95%10.70%，东京市场周三为9.45%/10.20%。