19日,股指期货IF1403合约低开于2118.0点,早盘受兴润置业违约、外汇占款创5个月新低、人民币继续贬值等负面消息影响,一度下跌超1%。午后则出现探底回升,最终报收于2123.2点,涨幅0.25%。IF1403合约先于现货出现反弹,其走势明显强于沪深300指数现货,两者基差也出现快速收窄,收盘已转为期货升水。在利空因素集中释放后,期指参与者看多情绪升温。
19日,国债期货TF1406合约微幅低开于92.588元,早盘下破60日均线后出现反弹。最终报收92.620元,上涨0.03%。周二央行正回购温和加码,市场看空情绪有所升温。但后市货币政策中性预期并未改变,期价有超跌后的修复性机会。
上市交易沪深300股指期权仿真合约共102个,期权合约总成交量为33065手,权利金总成交金额16385.7万元,期权合约总持仓量为124244手,成交量看跌/看涨比(Put/Call Ratio)为1.2162。(国泰君安期货 毛磊)
2014-3-19金融期货交易统计表
沪深300股指期货行情
成交量 持仓量 开盘价 收盘价 结算价
IF1403 529158 34337 2118.0 2123.2 2112.2
IF1404 265834 51591 2102.0 2108.6 2095.6
IF1406 20806 25733 2083.8 2080.0 2068.0
IF1409 5401 12431 2061.2 2058.6 2049.0
5年期国债期货行情
TF1406 1724 4941 92.588 92.620 92.612
TF1409 52 244 93.006 93.050 93.034
TF1412 15 19 93.000 93.210 93.178
沪深300股指期权仿真交易主要合约情况表
合约代码 权利金
涨跌(点) 成交量(手) 成交金额
持仓量(手)
结算价(点) (万元)
IO1403-C-2000 108.6 -19.5 1909 2101.2 3751
IO1403-C-2200 4.5 -10.3 1758 100.5 7454
IO1403-C-2150 13.6 -10.0 1472 205.7 2833
IO1404-C-2100 121.4 -10.0 204 219.3 478
IO1405-C-1950 200.0 9.2 57 61.3 85
IO1406-C-2000 129.7 6.4 634 892.0 2080
IO1409-C-2400 60.0 8.0 45 25.6 900
IO1403-P-2200 77.6 0.6 946 845.5 7643
IO1403-P-2150 48.0 14.5 752 371.7 2336
IO1403-P-2050 2.8 -2.6 633 50.4 2105
IO1404-P-2100 65.5 16.7 292 200.8 454
IO1405-P-2150 35.0 -89.5 10 3.5 31
IO1406-P-2100 26.3 -59.3 12542 3728.2 11062
IO1409-P-2200 300.0 169.8 7 21.0 85
(当月选取成交量排名前三的合约 其他月份选取成交量最大的合约)
作者:(国泰君安期货 毛磊) (来源:上海证券报)
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