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美元/日元外汇期权周一持平 聚焦本周美国数据

来源:FX168
2010年03月29日15:26
  周一(3月29日)东京汇市,因美元/日元现汇稳定,外汇期权基本持平。但交易商指出,期权价格本周或将下滑,因市场正关注美国经济复苏的强度。若本周公布的一些关键经济数据好于预期,那么期权价格本周将逐步回落至10.0%。

  某交易员称,随着希腊问题的进展,投资者对该国财政问题的担忧有所缓解,因此市场再次将焦点放在美国经济复苏上。任何好于预期的经济数据都能够为美元带来提振,并拉低外汇期权隐含波动率。

  本周吸引市场关注的数据有,周一公布的美国2月个人支出数据,周二公布的3月份世界大型企业联合会消费者信心指数,周四公布的3月份供应管理学会(ISM)制造业活动指数,及周五公布的3月份非农就业人数。

  上述交易员还补充称,鉴于市场情绪回暖,投资者或将买入对冲美元上涨期权,欧元对美元和欧元兑日元期权或均将走低。

  北京时间10:00,东京汇市周一1个月期美元/日元期权隐含波动率为10.60%/11.30%,上周五为10.60%/11.30%;纽约汇市上周五为10.55%/11.25%;东京汇市周一1个月期欧元/美元期权隐含波动率为10.65%/11.05%,上周五为10.80%/11.20%;纽约汇市上周五为10.55%/10.95%;东京汇市周一1个月期欧元/日元期权隐含波动率为11.70%/12.50%,上周五为12.00%/12.80%;纽约汇市上周五为11.60%/12.40%。

  东京汇市周一3个月期美元/日元期权隐含波动率为11.20%/11.80%,上周五为11.15%/11.75%。

  上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

  在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中,针对美元看跌/日元看涨期权的隐含波动率差为0.05%/0.55%,上周五东京汇市为0.05%/0.55%。
责任编辑:贾海滨
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