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日元上行风险减弱 美元/日元外汇期权周四走低

来源:FX168
2010年03月18日15:36
  周四(3月18日)东京汇市,因市场猜测日本央行(BOJ)在未来数月或将面临进一步放松货币政策的压力,日元上行风险减弱,因此美元/日元外汇期权隐含波动率走低。

  很多投资者认为,日本经济或将在很长一段时间里都无法摆脱通缩的困境,因此日本央行料将继续面对进一步抑制物价下跌的压力。

  东京某交易商称,虽然日本央行在周三的政策会议上宣布扩大货币供给计划的规模,但是日本政府料将会继续向央行施压,要央行全力抵御通缩风险。因此,市场对对冲日元上行风险的期权需求较弱,且外汇期权或将在未来一段时间里继续走低。

  与此同时,其他交易员表示,因市场对美联储(Fed)加息预期减弱,未来美元下行风险或将加大。目前市场正在等待稍后公布的一些经济数据,若这些数据再次显示美国经济并未好转,那么投资者将买回对冲美元下跌风险的期权,从而推动期权价格走高。

  另外,由于美联储和日本央行公布政策决议后市场缺乏新的交投指引,周四亚市盘中市场交投冷清。

  北京时间10:30,东京汇市周四1个月期美元/日元期权隐含波动率为9.50%/10.20%,周三为10.00%/10.70%;纽约汇市周三为9.75%/10.45%;东京汇市周四1个月期欧元/美元期权隐含波动率为8.95%/9.35%,周三为9.15%/9.55%;纽约汇市周三为9.00%/9.40%;东京汇市周四1个月期欧元/日元期权隐含波动率为10.55%/11.15%,周三为11.55%/12.35%;纽约汇市周三为11.20%/12.00%。

  东京汇市周四3个月期美元/日元期权隐含波动率为10.60%/10.90%;周三为11.05%/11.65%。

  上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

  在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中,针对美元看跌/日元看涨期权的隐含波动率差为0.15%/0.65%,周三东京汇市为0.30%/0.80%。
责任编辑:廖翊珺
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