搜狐网站
搜狐 ChinaRen 17173 焦点房地产 搜狗
理财频道-提供个人理财资讯和理财工具服务 > 银行频道-提供银行资讯及最新理财产品的银行门户 > 中资银行动态

工行与高盛战略合作攻克市场风险管理技术难关

来源:每日经济新闻
2010年02月02日10:25

  记者今天从中国工商银行获悉,自2006年该行与美国高盛集团的战略合作正式启动以来,双方在公司治理、风险管理、资金交易、投资银行、资产管理和私人银行等诸多业务领域展开了卓有成效的全面合作。2009年以来,工商银行借助与高盛集团的深度合作,逐步攻克市场风险管理

领域的一系列技术难关,有力地提升该行金融市场业务的核心竞争力,将双方的战略合作推上了一个新的高度。

  作为一家著名的国际投资银行,高盛集团在交易投资管理、风险管理等业务领域一直处于全球金融业的领先地位,这也是工商银行选择其作为战略合作伙伴的一个重要因素。为进一步增强双方风险管理战略合作的适用性和针对性,2009年工商银行与高盛集团在之前已成功开展的合作项目的基础上继续创新合作形式,采取共同出资聘请国际知名咨询公司的方式,针对工商银行在信用风险、市场风险和操作风险管理中急需解决的重点课题,分别开展了专项咨询合作项目,取得一系列具有重要意义的合作成果。在这个过程中,高盛集团为双方的战略合作项目提供全方位的支持,还特别派出高级风险顾问专家团队进驻工商银行和各项目组协调合作事宜,及时提供现场咨询,并通过组织开展专题研讨会、讲座、培训等方式,为各合作项目实施提供经验交流和技术指导,对保证项目质量、推进项目进程发挥了重要的作用。

  业内人士告诉记者,由于现代商业银行风险管理的复杂性,一家银行可靠的风险管理能力只能“量身打造”,无法通过简单的复制或购买来获取。比如过去国内商业银行在市场风险技术的研发中曾尝试过购买国外公司开发的现成系统,但由于其中的定价模型、风险计量方法等核心技术并不向购买者开放,实际上是一个“黑箱”,极大地制约了国内商业银行金融市场业务竞争力的提升。从这个意义上说,工商银行与高盛集团在风险管理领域中的这种合作模式,使国内商业银行得以掌握当前国际最先进的风险管理核心技术,对全面提升我国商业银行的风险管理水平具有开创性的意义。

  以此次工商银行取得突破的市场风险管理为例,由于国内商业银行进入国际金融市场的时间较晚,国内金融市场发展滞后,国内商业银行市场风险管理技术相对落后,缺乏深入掌握国际金融市场复杂衍生产品创新和自主定价的专业化交易人员,经验丰富的市场风险管理人员也普遍不足。

  为全面提升市场风险管理水平,工商银行自与高盛集团启动战略合作以来即重点开展了在市场风险管理领域的全面合作,充分吸收高盛在市场风险管理、交易投资管理、金融工具创新等方面的先进经验,在国内银行业中率先启动了金融市场业务与风险管理研发项目。在研发过程中,该行首先从标准衍生产品开始逐步构建自主定价模型,逐步打开外购的复杂结构性衍生产品定价模型“黑箱”,并通过自主开发利率、汇率、波动率等市场风险因子模型,自主构建市场风险计量方法体系,全面提升自主定价能力、市场风险量化分析水平和风险揭示能力。同时,工商银行初步搭建起全行统一的金融市场业务与风险管理数据和IT系统平台,将形成金融市场业务与风险管理自主研发系统的核心模块和基础架构,从根本上摆脱外购系统和模型的束缚,全面提升金融市场业务领域IT技术的自主研发能力。

  这位负责人告诉记者,由于工商银行的风险管理人员全程参与了项目研发的全过程并发挥主导作用,使得该行在攻克市场风险管理技术难关的同时还培养了一支独立的市场风险管理和产品控制团队,为未来发展奠定了坚实的人才基础。目前,工商银行正与高盛集团一道继续深入推进市场风险管理研发工作,进一步完善其市场风险计量与监控平台、产品控制平台和定价/估值模型库,增强金融市场业务产品创新与自主定价、市场风险计量与监控等核心能力,提升团队专业能力,努力在国内商业银行中率先建立起国际一流的市场风险管理体系,为在金融市场业务领域参与国际竞争做好准备。(来源:工商银行)

责任编辑:聂晶
上网从搜狗开始
网页  新闻
*发表评论前请先注册成为搜狐用户,请点击右上角“新用户注册”进行注册!
设为辩论话题

我要发布

股票行情行情中心|港股实时行情

  • A股
  • B股
  • 基金
  • 港股
近期热点关注
网站地图

财经中心

搜狐 | ChinaRen | 焦点房地产 | 17173 | 搜狗

实用工具